请教代理服务器设置的问题

     各位朋友，我的程序需要通过代理服务器访问网络，如何在程序里面实现我的程序的所有网络连接功能都通过代理服务器连接呢，类似于qq登陆界面的代理服务器的设计，新人，还没分，求指点，谢谢！